2005年度上智大学シラバス
| ◆数理ファイナンスⅠ － （前） |
津野義道 |
| ○講義概要 |
| 証券市場の離散モデルに関する考察を行う。離散モデルとは、将来に生起するであろう状況を有限個の事象とその確率に制限し、時間も t=0(現在), t=2, ... という離散時間を考えることを意味する。このような証券市場モデルにおいて、無裁定条件の定式化、無裁定条件による金融派生商品（デリバティブ）の価格評価を検討する。行列の知識（線形経済数学）を学んでいることを前提として講義を行う。 |
| ○評価方法 |
| 出席状況、リアクションペーパー、前期学期末試験(定期試験期間中)(95%) |
| ○テキスト |
| 津野義道『ファイナンスの数理入門』 共立出版 |
| ○他学部・他学科生の受講 |
| 可 |
| ○授業計画 | ||||
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By：上智大学学事部学務課
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