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2005年度上智大学シラバス

◆数理ファイナンスⅡ　－　（後）

津野義道

○講義概要

証券の価格過程を、対数正規な確率過程と仮定して、その解析を考察する。はじめに、Brown 運動の基本性質を調べ、 Brown 運動による確率積分の概略を説明する。つづいて、確率積分における伊藤の公式の使い方を練習する。Black-Scholes の微分方程式の導出とその解法を最終目標とする。
経済数学解析の知識は習得していることを前提として講義を行う。

○評価方法

出席状況、リアクションペーパー、後期学期末試験(定期試験期間中)(95%)

○テキスト

津野義道『ファイナンスの数理入門』共立出版

○他学部・他学科生の受講

可

○授業計画

1	定積分の練習
2	以後は、受講生の様子を勘案して講義を進める。