2006/10/13更新
| ○講義概要 |
証券の価格過程を、対数正規な確率過程と仮定して、その解析を考察する。はじめに、Brown 運動の基本性質を調べ、 Brown 運動による確率積分の概略を説明する。つづいて、確率積分における伊藤の公式の使い方を練習する。Black-Scholes の微分方程式の導出とその解法を最終目標とする。
経済数学解析の知識は習得していることを前提として講義を行う。
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| ○評価方法 |
出席状況(30%)、後期学期末試験(定期試験期間中)(70%)
この評価基準は、一つの目安である。実際に評価は、授業における学生の雰囲気を参考にして決める。
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| ○テキスト |
津野義道『ファイナンスの数理入門』 共立出版
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| ○授業計画 |
| 1 | Black-Scholes モデルの目標、Brown 運動の歴史、
連続複利による粗利子率
正規分布(Gauss 分布) |
| 2 | Graph of Normal Distribution,
Expectation and Variance of Random Variables |
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By：上智大学 学事センター
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