2006/10/11更新
| ○講義概要 |
証券市場の離散モデルに関する考察を行う。離散モデルとは、将来に生起するであろう状況を有限個の事象とその確率に制限し、時間も t=0(現在), t=2, ...
という離散時間を考えることを意味する。このような証券市場モデルにおいて、無裁定条件の定式化、無裁定条件による金融派生商品（デリバティブ）の価格評価を検討する。行列の知識（線形経済数学）を学んでいることを前提として講義を行う。
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| ○評価方法 |
出席状況(30%)、リアクションペーパー、前期学期末試験(定期試験期間中)(70%)
この基準は、目安である。実際の評価では、授業の雰囲気等を勘案して行う。
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| ○テキスト |
津野義道『ファイナンスの数理入門』 共立出版
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| ○授業計画 |
| 1 | 証券の空売り。 単独の証券の定義 ( S_0, S_1 )。不確実性の表現:状態空間の導入。 証券市場とは、 t=0 での価格ベクトル(N 次元の正ベクトル)と、t=1 での k 行 N 列の配当行列の組のことである。 |
| 2 | nihonngo nyuuryoku dekinai.
Structure of Financial Market, Trading Strategy,
1 goods 1 price, Example of Trading Strategy in 2 secutities, |
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By：上智大学 学事センター
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