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2005年度上智大学シラバス

◆計量経済学　－　（前）

出島敬久

○科目サブタイトル

経済モデルの推定・検定と，それを用いた予測の方法

○講義概要

経済学で学ぶような理論モデルは，どこまで現実を説明できるだろうか，また将来を予測できるだろうか。

たとえば，所得の変動はどの程度消費に影響するのか，ある企業の株価は，どの程度市場の平均と連動するのだろうか。こうした分析は，企業や政府の戦略・政策の立案や，資産運用のような局面でも役に立つだろう。

それには，現実の経済データを用いて，モデルを推定し，ある仮説が正しいのか検定する作業が必要になる。その手法を体系化したものが計量経済学である。この講義では，計量経済学の基礎的な手法である最小2乗法とその望ましさ，その限界と拡張について，解説し実習する。

○評価方法

前期学期末試験(定期試験期間中)(100%)
期末試験は教科書の章末問題の類題になる。この分野の理解には，経済学科が入学試験で課している程度の高校数学力（数学II，A，B程度）を要する。具体的には，連立方程式が解けること，微分ができること，数列の和について計算ができることである。
なお，確率分布に関する知識（とくに確率変数の和の分布）があると理解は容易になるが，講義でも復習する。
受講者数が少なければ，宿題やレポートを評価対象に加えることがある。

○テキスト

浅野皙・中村二朗『計量経済学』有斐閣，2000

○参考書

G.S.マダラ，和合肇（訳）『計量経済分析の方法(第2版)』CAP出版
和合肇・伴金美『TSPによる経済データの分析(第2版)』東京大学出版会，1995

○必要な外国語

なし

○他学部・他学科生の受講

可

○ホームページURL

http://pweb.sophia.ac.jp/~t-dejima/

○授業計画

1	計量経済学の役割：経済モデルの推定・検定は何の役に立つか
2	計量経済分析の手順：モデルの構築・データの収集・仮説検定・モデル診断・予測
3	統計学の復習1：確率変数の期待値と分散，よく使われる確率分布
4	統計学の復習2：確率変数の和とその標本分布の性質
5	統計学の復習3：標本平均と推定量の望ましさ：不偏性・効率性・一致性
6	統計学の復習4：検定の考え方：帰無仮説の設定と棄却
7	単回帰での基礎１：条件付期待値と最小２乗法のアイディア
8	単回帰での基礎２：単回帰モデルと最小２乗法の計算の実際
9	単回帰での基礎３：あてはまりの尺度としての決定係数
10	単回帰での基礎４：誤差項の性質と回帰係数の推定量の確率分布
11	単回帰での基礎５：最小２乗法の望ましさ－ガウス・マルコフ定理
12	単回帰での基礎６：回帰係数についての検定：t検定
13	単回帰での基礎７：予測値とその期待値・分散・信頼区間
14	単回帰での基礎８：残差の性質の検討
15	重回帰モデルへの拡張１：最小2乗法の行列表現と正規方程式
16	重回帰モデルへの拡張２：射影としての最小2乗法と直交条件としての正規方程式
17	重回帰モデルへの拡張３：残差回帰という解釈
18	重回帰モデルへの拡張４：決定係数の意味づけと分散分解
19	重回帰モデルへの拡張５：最小2乗推定量の分布とその性質
20	重回帰の回帰係数に関する仮説検定１：t検定
21	重回帰の回帰係数に関する仮説検定２：F検定
22	重回帰における回帰係数に関する仮説検定３：残差平方和の利用
23	重回帰における最小2乗法の望ましさ：ガウス・マルコフ定理の概要
24	重回帰モデルの実際１：他の変数をコントロールする
25	重回帰モデルの実際２：構造変化の検証とダミー変数の利用
26	重回帰モデルの実際３：共通トレンドとみせかけの回帰
27	重回帰モデルの実際４：さまざまな制約条件に関する検定
28	重回帰モデルの進展１：定式化の誤りの影響：過少定式化と過剰定式化の影響
29	重回帰モデルの発展２：多重共線性とその対応
30	重回帰モデルの進展３：不均一分散と一般化最小2乗法