２００４年度上智大学シラバス

◆（前）数理ファイナンスI
津野　義道
●授業の目的・内容・進め方・履修上の条件等
証券市場の離散モデルに関する考察を行う。離散モデルとは，将来に生起するであろう状況を有限個の事象とその確率に制限し，時間tも，t＝0（現在），t＝1，2，…という離散時間を考えることを意味する。このような証券市場モデルにおいて，無裁定条件の定式化，無裁定条件による金融派生商品（デリバティブ）の価格評価を検討する。行列論の知識を活用する。
●評価方法
前期末に実施する試験で評価する。若干の平常点を加味する場合がある。
●テキスト
津野義道『ファイナンスの数理入門』共立出版
●参考書

●必要な外国語

●他学部・他学科生の受講

●ホームページURL

●授業計画
1証券市場の構造
2無裁定条件I
3　　　〃　　II
4無リスク債券
5無裁定条件によるオプション評価I
6　　　〃　　　　　　　　　　　　II
7有限多期間モデルの情報構造
8適合過程と取り引き戦略
9無裁定条件III
10　　　〃　　IV
112項過程を用いるモデルI
12　　　〃 　　　　　　　II

　　
学内向けの内容ですが、学外の方もご興味がございましたらご覧ください。

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